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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》押題試卷及答案（五）
單項選擇題
1. ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負債流動性B.資產(chǎn)流動性C.貸款流動性D.現(xiàn)金流動性
2. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
A.2%～5% B.3%～5% C.4%～5% D.1%～5%
3. 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過( )。
A.75%，65% B.65%，l5% C.75%，25% D.65%，25%
4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A.一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機
B.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制
C.商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)
D.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率。
5. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產(chǎn)缺口
6. 對于負債的流動性來講，籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。
A.弱B.強C.不變D.不確定
7. 下列屬于測量銀行流動指標的是( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是
8. 商業(yè)銀行應(yīng)當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A.情景分析B.壓力測試C.融資缺口D.流動性管理
9. 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。
A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn) B.對利率變動不敏感
C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差
10.下列對流動性比率指標的說法錯誤的是( )。
A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)
B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高
11.流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在( )流動性和( )流動性兩個方面。
A.安全、收益B.總行、分行C.資產(chǎn)、負債D.貸款、存款
12.( )通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險
13.以下指標中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
A.大額負債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14.下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是( )。
A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況
B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險
15.如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A.300 B.500 C.600 D.400
16.下列對于外幣的流動性風(fēng)險管理的說法錯誤的是( )。
A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)
B.外幣的流動性管理只能集中在總部
C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進入外匯市場融資的渠道
D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計
17.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
18.不屬于流動性風(fēng)險評估的是( )。
A.流動性比率 B.現(xiàn)金流分析 C.久期分析 D.情景分析
19.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不對
20.以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是( )。
A.央行宣布上調(diào)利率0.3%B.滬市投資收益率上漲7%C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
21.絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于( )。
A.金融衍生品的交易 B.市場整體流動性風(fēng)險的加大
C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題
22.( )是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性
23.前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性( )。
A.不會受到影響B(tài).受到顯著影響C.受到輕微影響D.與之沒有關(guān)系
24.使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明( ) 。
A.商業(yè)銀行流動性相對充足 B.可能給運營帶來風(fēng)險
C.商業(yè)銀行的流動性供給大 D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資
25.以下不影響流動性風(fēng)險的因素是( )。
A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)
26.下列不屬于流動性基本要素的是( )。
A.時間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額
27.流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。
A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加
28.最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。
A.將大量長期借款用于短期貸款;即借長貸短 B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額
C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
29.以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號的是( )。
A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)過于集中
30.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款
參考答案：
1. B[解析]資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項正確。
2. B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
3. C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過25%。
4. C[解析]一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機，所以A項正確;商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制，所以B項正確;商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率，所以D正確;商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項說法錯誤。
5. C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項正確。
6. B[解析]負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越強。
7. D[解析]測量銀行流動指標的是現(xiàn)金頭寸指標、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負債依賴度等，所以D項正確。
8. B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當定期對因資產(chǎn)、負債度表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。
9.D[解析]流動性比率指標是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也較小，所以ABC項正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。
10.C[解析]傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)，所以A項正確;易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確;大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，所以C項錯誤;流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。
11.C[解析]流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性和負債流動性兩個方面。
12.A[解析]流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項正確。
13.C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
14.D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況，所以A項正確;商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項正確;商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，所以C項正確;商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風(fēng)險，所以D項不正確。
15.C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);
融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。
所以答案為C。
16.B[解析]高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項正確，B項錯誤。商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進入外匯市場融資的渠道，我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計，所以CD項正確。
17.B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。
18.D[解析]D項情景分析是流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一，所以D項正確。
19.A[解析]流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源，所以A項正確。
20.D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，所以A項正確;外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張，所以BC項正確;商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，所以D項的說法錯誤。
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