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2015年銀行業(yè)資格考試《風險管理》模擬測試題
判斷題
(1)買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標的物的權(quán)利。( )
(2)如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。( )
(3)商業(yè)銀行開展債券投資業(yè)務(wù)既面臨市場風險，也面臨信用風險和操作風險。( )
(4)商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。( )
(5)最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。( )
(6)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預期收益或者降低預期損失。( )
(7)銀行通常將聲譽風險看作是對市場價值最大的威脅。( )
(8)大多數(shù)市場風險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險。( )
(9)即期交易的一方按約定價格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當時完成。( )
(10)上市公司的治理目標是股東利益最大化。( )
(11)如果變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、y之間是獨立的。( )
(12)信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。( )
(13)一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。( )
(14)連帶責任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔保證責任。( )
(15)利率風險敏感度一利率上升100個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。( )
參考答案：
(1) :0
買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個買進交易標的物的權(quán)利。
(2) :0
如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于多頭。
(3) :1
商業(yè)銀行債券投資的風險，主要包括信用風險、價格風險、利率風險、購買力風險、流動性風險、政治風險、操作風險等。
(4) :0
操作風險與收益不成正比，有可能獲利，也有可能虧損。
(5) :0
最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款。
(6) :0
資產(chǎn)組合和分散化投資的目的是降低風險水平。
(7) :1
銀行業(yè)務(wù)的性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心，故銀行通常將聲譽風險看作是對市場價值最大的威脅。(8) :0
大多數(shù)市場風險內(nèi)部模型只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險。
(9) :0
即期交易的一方按市價買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當時完成。
(10) :1
略。(11) :0
如果變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，表明X與y線性無關(guān)的，或者是其他關(guān)系，但并不一定相互獨立。
(12) :1
略。
(13) :0
一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。
(14) :0
連帶責任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前可以要求保證人承擔保證責任。
(15) :0
利率風險敏感度一利率上升200個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
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