銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》沖刺試題
21.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C
A.流動性惡化
B.出現(xiàn)重大操作失誤
C.國家監(jiān)管政策變化
D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
22.國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.確保各類主要風險得到正確識別和排序
D.利用精確的數(shù)量模型進行量化
23.銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.以上都不是
24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為：A
A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權
B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權
C.企業(yè)股權價值的看漲期權
D.企業(yè)股權價值的看跌期權
25.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D
A.內部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.財務報表真實性差
D.資金鏈脆弱
26.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。
A.違約風險模型和模型獨立控制
B.技術風險模型和模型獨立預測
C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
D.操作風險模型和模型獨立驗證
27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )
A.此情形屬于市場風險的一種
B.此情形是操作風險的表現(xiàn)
C.此情形會造成交易成本下降
D.此情形不會引發(fā)信用風險
28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
A.法律風險
B.市場風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險
29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
30.經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )
A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失
B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益
D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益
31.風險是指( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
32.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是( )
A.內部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權的活動、盜竊和欺詐兩類
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權行為包括對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險
D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)
33.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.O2元
D.下跌2.O2元
34.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
35.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )
A.恐怖襲擊
B.監(jiān)管規(guī)定
C.聲譽受損
D.黑客攻擊
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